Методи економетричного моделювання та прогнозування

Як було зазначено вище, вибір фінансової стратегії підприємства базується на аналізі його фінансового стану. На фінансовий стан підприємства впливає безліч різних чинників. Фінансовий стан підприємства характеризується інтегральним показником фінансового стану, досліджуваним в даній роботі. На даний показник впливають різні оцінні показники-індикатори, які характеризують різні сторони фінансово-господарської діяльності підприємства - платоспроможність, стан і структура капіталу, оборотність, прибутковість [4].

Для дослідження фінансового стану доцільно використовувати економетричне моделювання. Економетричні моделі - особливий вид економіко-статистичних моделей, в яких можна прослідити причинно-наслідковий зв'язок між залежними і незалежними змінними. В даному випадку буде побудована регресійна багатофакторна модель.

Прогнози, одержувані на основі економетричних моделей, необов'язково точніше за прогнози, одержувані більш простими засобами. Перевага прогнозів, отриманих по економетричній моделі, полягає:

· в несуперечності системи прогностичних оцінок;

· в можливості отримання варіантів прогнозу в залежності від прогностичних оцінок за різними зовнішніми впливами.

В практиці спостерігаються випадки, коли в прогностичній меті достатньо отримати ізольовану оцінку. Проте таке роздільне прогнозування економічних показників неминуче призводить до того, що отримані оцінки не будуть збалансовані.

Прогнози, пов'язані в єдину логічно несуперечливу систему, одержують за допомогою прогностичних економетричних моделей. Саме внутрішня узгодженість прогнозів, що є слідством урахування моделей різних важливих для об'єкту дослідження взаємозв'язків є основною гідністю економетричних моделей [12].

В економетричному моделюванні можна прослідити причинно-наслідковий зв'язок між залежними і незалежними змінними.

Як інструментарій рішення поставленої задачі використовуються регресійна багатофакторна модель і модель побудови інтегрального показника.

Значення показників економічних процесів і явищ звичайно обумовлені впливом безлічі різноманітних чинників. Їх виявлення і оцінювання ступеня цього впливу складає основну задачу економетрії.

Розглянемо лінійну регресійну багатофакторну модель певного абстрактного економічного явища

(2.1)

де у - залежна змінна;

- незалежні змінні (або фактори);

- параметри моделі (їх значення необхідно визначити);

- неспостережувана випадкова величина.

Основними допущеннями, при яких буде проведено оцінювання невідомих параметрів , є такі:

Математичне очікування кожній - тієї реалізації випадкової величини не залежить від вектора чинників і дорівнює нулю.

Випадкові величини гомоскедастичні:

для будь-кого (2.2)

Випадкова величина розподілена по нормальному закону (з нульовим математичним очікуванням і постійною дисперсією ).

Читайте більше

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...