Вдосконалення управління кредитними ризиками

уникнення ризику - ухилення від діяльності, що породжує ризик;

утримання (поглинання) ризику - прийняття ризику у повному обсязі банкам;

передача ризику - банківська установа частину ризику перекладає на інших учасників ринку, перш за все на страхові організації;

зниження ризику - скорочення або мінімізація ризиків шляхом застосування відповідних методів.

На рис. 3.3 наведені методи управління кредитними ризиками.

Метод ухилення від кредитного ризику може використовуватися як на рівні ризиків, що зумовлені технічно-організаційними проблемами КС (відмова від комп'ютерних технологій, які викликають сумнів; відмова у працевлаштуванні особам, професійні якості котрих викликають сумнів, тощо). Застосування цього методу можливе лише у тому разі, якщо КС має повну інформацію про ризик. Насамперед ідеться про те, що необхідно знати як якісні, так і кількісні параметри ризику. Неправильна оцінка ризику і відповідно ухилення від нього можуть спричинити втрату потенційних клієнтів, що призведе до втрати можливих прибутків.

Наступний метод - метод поглинання кредитного ризику. Доцільність використання цього методу має дискусійний характер. КС у повному обсязі бере на себе ризик, причому зовсім не намагається захиститися від нього. Якщо втрати від надання такого роду кредиту (кредитів) можуть бути покриті за рахунок власного капіталу, то цей ризик можна виправдати. Проте може виникнути ситуація, коли поглинання кредитного ризику не буде виправданим, тоді виникає проблема банкрутства установи.

Метод перекладання ризиків, або страхування кредитних ризиків, уперше був застосований у 1911 році у США [27]. Мета страхування кредитних ризиків - зменшення розміру втрат, які можуть виникнути у процесі кредитування. Страхування кредитних ризиків можна розглядати принаймні у двох площинах: страхування від власне ризику неповернення кредиту, або страхування відповідальності перед КС за непогашення кредиту і несплати відсотків за користування ним (не набуло широкого застосування у вітчизняній практиці), й страхування застави, якщо застава має насамперед речовий характер.

Іноді в зарубіжній практиці здійснюють страхування життя і здоров'я позичальників, причому договір страхування укладається на користь кредитної. Строк дії договору страхування життя і здоров'я позичальників дорівнює строкові користування кредитом. Особливість такого страхування полягає у тому, що величина страхової суми із часом зменшується таким чином, що у будь-який момент вона становить саме ту частину кредиту, яка ще не повернена позичальником.

Використання цього методу передбачає залучення страхової компанії, а тому виникає низка проблем: по-перше, необхідно правильно обрати страховика як із точки зору безпеки, так і з точки зору мінімізації витрат, тому що (значна частина витрат буде тягарем у першу чергу для позичальника; по-друге, КС має приділити значну увагу укладанню договору страхування відповідальності позичальника перед КС за непогашення кредиту.

Метод розкладання ризиків полягає у тому, що кредитна установа частину ризику віддає іншій фінансово-кредитній установі. Фактично йдеться про так звані метакредити та консорціуми! кредити, тобто кредити, які надаються кількома установами, що утворюють певне об'єднання, одному клієнту.

Спеціальними методами управління кредитними ризиками можна вважати [6]: раціональну організацію кредитного процесу (аналіз платоспроможності позичальника, аналіз і оцінка кредиту, аналіз і оцінка форм забезпечення поверненості кредитів, структурування позики, документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом і станом застави); розподіл повноважень у процесі прийняття рішень про надання кредиту; підвищення кваліфікації службовців, розробка й упровадження власних систем виявлення і визначення розміру ризиків, розробка власних систем кредит-скорингу; налагодження служби безпеки банку; створення резервів на відшкодування збитків за кредитними операціями, встановлення граничних норм економічних нормативів; раціонування кредитів тощо.

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...