Напрямки поліпшення системи захисту від впливу кредитного ризику.

Однією з можливих систем захисту від кредитного ризику може бути, на нашу думку, його обгрунтоване врахування при обчисленні ставки відсотку за кредит. Це пояснюється тим, що завищений відсоток може негативно вплинути на фінансовий стан позичальника, а занижений - не покрити ризик для банку. Також дуже важливим є врахування впливу забезпечення на загальний ризик по кредитній угоді.

Практична реалізація цих вимог була зроблена на основі теоретичного матеріалу, викладеного в Розділі 1, та за допомогою табличного процесору EXCEL 97.( Додаток 20 )

Принцип дії моделі базується на наступних твердженнях :

1. Кредитний ризик формується під дією окремих видів ризику. (Рис. 1 )

2. Вимірювання складових кредитного ризику здійснюється експертним методом на основі аналізу окремих факторів та визначається ймовірністю настання небажаної події.

3. Поєднання дії складових кредитного ризику здійснюється на основі правил операцій з ймовірностями .

4. Надійність забезпечення (Р1) доповнює ймовірність невиконання забезпеченням функцій захисту від ризику(Р2) до повної події. Тобто Р1 + Р2 = 1.

5. Кредитні угоди всього портфеля корелюють між собою і разом взяті збільшують ризик по кожній з угод .

Процедура дії моделі наступна: на основі формул викладених в Розділі 1 здійснюється обчислення ризику з урахуванням забезпечення по кожній угоді портфеля. Потім здійснюється розрахунок ризикованості всього кредитного портфеля і ризик портфеля без урахування ризику по кожній угоді ( тобто виявляється вплив кожної кредитної угоди на портфельний ризик ). І в решті решт розраховується ставка відсотка з урахуванням впливу всіх складових кредитного ризику, дії забезпечення та впливу портфельного ризику.

Очевидно, що в Україні система способів мінімізації кредитного ризику перебуває ще в стадії становлення. Для вдосконалення її вітчизняним банкірам слід застосовувати зарубіжний досвід. А подальший розвиток у вирішальному ступені залежить від прогресу в ринкових перетвореннях і удосконаленні законодавчої бази.

Висновки

Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов’язані з недооцінкою моментів кредитного ризику, з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики. При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати . Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати, аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід

Розглянувши проблему кредитного ризику, автор дійшов наступних висновків :

1.Основним способом мінімізації кредитного ризику в банківській системі України є забезпечення кредитів. А серед форм забезпечення найпоширенішою є застава. Інколи при прийнятті рішення про видачу кредитів більша увага звертається на заставне майно, ніж на фінансовий стан та платоспроможність клієнтів, що протиречить економічній сутті забезпечення кредиту. Тенденція до зростання ролі застави в найближчому майбутньому в Україні збережеться.

Читайте більше

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...